数管青年（2022年三季度）

学习心得：不断从党史中汲取新的智慧力量

学习心得：扎实推进党史学习教育常态化长效化

学习心得：《习近平谈治国理政》第四卷

学习心得：弘扬清廉家风 牢筑防腐红线

话题讨论：统筹发展与安全

栏目主编：郭书怀

版面编辑：宋    强

青年思 · 慎思笃行

——    不忘初心 牢记使命   —— 

01

不断从党史中汲取新的智慧力量

数据信息报告部 闫雪晨

    在全党开展党史学习教育，是以习近平同志为核心的党中央立足百年党史新起点、着眼开创事业发展新局面作出的一项重大战略决策。推动党史学习教育常态化长效化，是坚定理想信念、推进伟大事业的必然要求，总结历史经验、增强斗争本领的现实召唤，强化宗旨意识、坚持为民造福的内在要求，推进自我革命、坚强党员队伍的战略举措。

    推动党史学习教育常态化长效化，根本目的是树牢正确的党史观、大历史观，深刻认识和理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等重大问题，持续凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

    在百年奋斗历程中，我们党领导人民书写了波澜壮阔的历史画卷，取得了举世瞩目的辉煌成就，谱写了中华民族伟大复兴的壮丽篇章。推动党史学习教育常态化长效化，就是要引导广大党员干部通过全面系统、长期深入地学习党史，深刻领悟坚持中国共产党领导是历史和人民的选择，深刻领悟中国共产党是中国特色社会主义事业的坚强领导核心，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在，是实现中华民族伟大复兴的根本保证，进一步坚定听党话、跟党走的信念和信心。

    

02

    党史学习教育不仅在于“知”，更在于“行”，必须内化于心、外化于行，联系实际、融入实践。作为一名共产党员，同时也作为交行的一名新员工，我将在工作中严格要求自己，加强党性修养和思想道德品质锻炼，提升自己的综合素质。此外，我也将尽快适应新的身份，将党史中的智慧力量应用到实际工作中去，为推动数字化转型贡献一份力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

扎实推进党史学习教育常态化长效化

信管数据应用部 冯瑾

    习近平总书记在《更好把握和运用党的百年奋斗历史经验》中深入阐述了五个重大问题，其中第五个问题是推进党史学习教育常态化长效化。党史是每一位中共党员的必修课、常修课，推动党史学习教育常态化长效化是建设马克思主义学习型政党的一项长期重要任务。

    加强党史学习教育可以强化理论学习，坚定理想信念。党史教育常学常新，只有通过常态化长效化地学习，才能深刻领悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等道理。党史学习教育有助于党员树立

03

正确的党史观，把握党的历史发展的主题主线和主流本质，从而坚定自身理想信念，加强党性修养，抵御物欲诱惑，不忘初心。

    加强党史学习教育可以磨练个人意志，解决实际问题。要讲党史学习教育融入党员的日常生活和工作中去。从党史中不断汲取直面危机、迎难而上的勇气；以史为鉴，从党史中吸取成功的经验和失败的教训，从而在不断地学习与实践中锤炼个人意志品质。党员干部应强化政治能力训练和政治实践历练，善于从政治上研判形势、分析问题，牢记“国之大者”，树立大局观，一切在大局下思考、一切在大局下行动，为人民群众干工作、办实事。

    推动党史学习教育常态化和长效化，我们应积极探索适合金融行业深入学党史的方法途径，丰富学习形式，充分调动青年党员的热情，使学党史、知党史、用党史在全社会蔚然成风。同时，推动党史学习教育常态化长效化同做好日常工作结合起来，把党史学习教育成效转化为干事创业的动力、举措和成效，达到学党史、悟思想、办实事、开新局的目的。

04

强化理论思维，树立思想指引

    读《习近平谈治国理政》第四卷后，给我留下最深印象的是习近平总书记在多次讲话中将“中国共产党为什么能”、“中国特色社会主义为什么好”归结于“马克思主义行”。我认为，这是追本溯源地解释了中国共产党在成立的一百年来为什么能不断地引领时代大潮，取得一个个彪炳中华民族史册的历史成就。

    “马克思主义行”，简单的六个字，道出了立党立国之本。作为党员，我们要对“党”的概念有明确的认知：党和其他社会组织、团体不同之处在于其指导思想的明确与独特性。指导思想是一个政党，特别是中国共产党的“灵魂与旗帜”，而中国共产党最根本的指导思想正是马克思主义。

    作为马克思主义政党的中国共产党，和其他国家的资产阶级政党、社会民主党以及中国历史上的文官统治集团具有本质性的区别，这个区别源于马克思主义的科学性、革命性与人民性，源于其对资本主义社会深刻的政治经济学批判，源于其对人类社会发展规律与历程的科学总结与在此基础上提出的科学社会主义理论体系，更源于中国共产党人将马克思主义科学原理同中国革命、建设实践的有效结合。

—读《习近平读治国理政》第四卷有感

数据架构部 李光耀

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弘扬清廉家风 牢筑防腐红线

—读《严以治家》有感

公司同业数据应用部 王淇

    古人云：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”。家风纯正，便可家道兴盛、和顺美满；家风败坏，难免殃及子孙、贻害社会。宋文华从“全家福”，到“全家腐”、“全家覆”；陈红升“一人得道”，全家“鸡犬升天”……书中所述的领导干部们心中无戒，屡踩红线，往往肇始于家风不正、家教不严。

    夯实家风建设的根本，必须从党员干部自身做起。很多领导干部腐败之祸的起因“不在颛臾，而在萧墙之内也”，他们自身不正、大德不修、小节失守，将党和人民赋予的公权力当做谋私的筹码，终落得个废职亡家的可悲结局。党员干部的思想境界和一言一行，直接影响着家庭其他成员，决定着家风家貌。好的家风世代相传，坏的示范也会有样学样。只有不断修身律己，发挥好家庭“头羊”的模范作用，稳固以“德”治家、以“俭”持家、以“廉”保家的理念，才能筑牢思想道德防线，抵制住各种贪腐的诱惑。

06

    党员干部走治家正道，扎紧拒腐防变的家中篱笆同样重要。近年来落马的干部中不少存在家风物欲化、家族式腐败现象，他们有的禁不起枕边风丧失原则，有的被各种畸形亲情所羁绊，这些看似拗不过的“爱”，实为违法乱纪的“害”。恋亲不为亲徇私，念旧不为旧谋利，所有党员后应深刻认识到严管才是厚爱，树立正确的权力观和亲情观，力戒迁就袒护的溺爱之情，立下严明家规，确保家庭风清气正。

    习近平总书记曾指出“所有党员干部要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身，廉洁齐家”，既为新时期党员干部作风建设指明了方向，也把廉洁党风政风建设推向了新高度。家风正，则民风淳，政风清，则社稷安。广大党员干部应清醒认识家风建设不是个人小事、家庭私事，而是政治责任、社会责任，从自身做起，牢筑家风根本，让清廉成为对家人和社会最好的馈赠。

07

话题讨论：

你认为如何统筹“发展与安全”？

走好数据安全长征路

08

    立足我们的工作，数据已成为五大核心要素之一，作为一种新型生产要素参与分配。数据的作用和价值逐步凸显，数据资源的开放共享、交换流通已成为横跨多个行业的重要趋势，业界对深入、全面挖掘数据价值的需求也日益强烈。在对数据功能性不断探索的同时，近年来频发的数据安全事件，也显示出数据利用的另一面，即数据内容缺乏有效保护、数据泄露风险逐渐增加。相对于其他行业，金融行业掌握着更多的公民个人信息，信息安全风险成整个业务系统运行中的管理难点。企业内部数据泄漏不仅仅带来最直接的经济损失，最终导致的是企业声誉、信誉的降低，丧失行业竞争力。

    这对我们从业者提出了更高的要求：既要应用数据，又要保护数据安全。这既需要从数据治理出发，从决策层到技术层，从管理制度到工具支撑，自上而下贯穿整个组织架构的完整链条，对数据安全治理的目标和宗旨取得共识，确保采取合理和适当的措施，以最有效的方式保护信息资源，也需要我们每个数据使用者筑牢数据安全的意识，严格遵守、执行相关法律法规和部门的规章制度，自觉主动、互相监督，树立起数据安全观，共同构建交通银行的数据安全格局。

贯彻总体国家安全观，构建大安全格局

09

栏目主编：熊  欣 

版面编辑：周靖茜

活动报道：支部书记为全体党员讲授“走好第一方阵，我为二十大做贡献”专题党课

活动报道：把政治标准放在首位，扎实做好发展党员工作

活动报道：数管部党支部开展廉政风险教育活动

辩论风貌：数字经济时代，我们更应该关注隐私还是更应该关注便利

数管迎新:  数管部新入职员工培训心得分享

青年行 · 砥砺奋进

不忘初心 牢记使命 

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支部书记为全体党员讲授“走好第一方阵，我为二十大做贡献”专题党课

       下半年即将召开二十大，7月初，支部书记袁文霞同志根据机关党委的工作要求，围绕“走好第一方阵，我为二十大做贡献”以及“讲纪律讲规矩、强责任创业绩”、“永葆清正廉洁的政治本色”等内容，结合数字化转型阶段性“交卷”的重要时刻，为全体党员讲授专题党课。党课从“走好第一方阵”的基本内涵、实践要求、数管使命三个方面展开，要求全体数管部党员一是要立足本职，发挥担当精神，二是要发挥模范带头作用，有“传帮带”的意识，三是要勤于思考，提高站位，不断加强自我修养。

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把政治标准放在首位，

扎实做好发展党员工作

       发展党员，壮大队伍，健全肌体，吸收新鲜血液，是党组织永葆青春活力的重要保障。支部始终高度重视发展党员工作，结合支部青年多、高知、复合的特点，发展党员工作突出政治标准，重点发展业务骨干、优秀青年入党。根据2022年发展党员计划数1人，发展对象计划数5人，入党积极分子计划数5人，目前支部均已按计划完成。接收预备党员李思捷同志入党，确定卜若男、刘昇晔、吴铭德、刘蕾、方飒为发展对象，确定王昊博、孙沁辰、张马可、御钰、冯祎琳为入党积极分子。

       今年，支部还进一步加强发展党员工作的规范性。完善发展对象、入党积极分子的考察与培养，对满足基本条件的16名入党积极分子进行了选拔考察，坚持从严把关，提高质量。在入党积极分子培养上，强化思想汇报、培养联系人制度的执行，加强培养教育，重视做好思想上入党。同时，发挥《数管青年》、青年理论学习小组等机制优势，宣传党的理论思想，鼓励青年向党组织靠拢。

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数管部党支部开展廉政风险教育活动

   为进一步强化数管部党员干部遵规守纪意识，营造风清气正的工作氛围，数管部组织开展“廉洁知识铭于心 廉洁作风践于行”知识竞赛活动。全体党员积极参加竞赛活动，支部获得本次知识竞赛二等奖。

    为持续深入推进中央巡视整改，压紧压实全面从严治党责任，强化对权力运行的监督和制约，不断提高总行机关党风廉政建设和反腐败工作的科学化、制度化和规范化水平，数管部积极开展廉政风险防控相关工作。

   基层腐败如同瘟疫，“蚁贪”身处基层关键岗位，直接危害基层人民群众的切身利益，严重破坏了党群干群关系。数管部党支部召开党员大会，观看警示教育影片，教育全体党员要以案为戒，不断查找问题，坚持为人民服务根本宗旨，强化落实八项规定精神，发挥数据优势，坚持“数据赋能，价值驱动”，为基层和群众提供专业、高效的数据服务。

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数管部开展“喜迎二十大，思辩正青春”青年辩论赛活动

为积极营造“善思考，勇担当”的支部氛围，数管部组织青年辩论赛，经过二十天、7场辩论赛的精彩角逐，参赛选手围绕数字化转型、青年担当与成长等多个主题展开辩论，充分展现了新时代青年的精神风貌！

本期专题刊登部分辩题的精彩观点，一睹辩论场上选手风采！

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辩题一：

推动数字化转型，应首先推动业务科技化还是人才科技化

公司数据应用部 孟若凡

持方观点：首先推动人才科技化

    对一个集体，人才科技化是说内部的人的技术水平不断提高、追求科技的意识不断增强，并且在业务建设过程中能够自主运用科技思维推动业务发展的过程。数字化转型中，人才科技化的重要性毋庸置疑。习总书记在两院院士大会上就曾提出过,要“牢固确立人才引领发展的战略地位”；交通银行的十四五发展规划中也把人才培养列为了基础的支撑保障。业务科技化的优质发展，需要人才科技化的奠基工作。

（一）人才科技化是业务科技化实现过程的必经之路

    业务科技化是数字化转型的最终目的，而人才科技化则是业务科技化绕不开避不过的途径。没有具备科技化意识的领导，就难以在纷繁杂复的新鲜技术中确定正确地方向；没有具备科学知识的员工，就无法舞动好科学技术这把双刃剑。缺少了专业人才驾驭的科学技术，更像是空中楼阁，摇摇欲坠，武装到业务中更是无从谈起。切尔诺贝利等重大技术事故早已指明，在缺乏人才基础的情况下盲目地追求业务科技化，反而会适得其反，引发风险。

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（二）人才科技化是业务科技化快速发展的驱动因素

    人才科技化必然能推动业务科技化；业务科技化则未必带动人才科技化。掌握了新知识的人才自然可以在参与业务的过程中输出新技术，而业务上马人员陪跑的模式却极易出现断档。50年代，一穷二白的新中国在以用带建的模式下，从苏联引进了大量的技术与工业项目，在1960年苏联撤走专家后，众多项目直接陷入停顿、半停顿状态，给我国的经济建设造成了重大损失，这何尝不是一种无奈；相反，也正是因为邓稼先、钱学森等前辈赴美学习了先进技术，人才具备，两弹方才从无到有地设计制造出来，我国国防事业的科技化也才向前迈进了一大步。

（三）人才科技化是数字化转型不断推进的动力源泉

    数字化转型不在一时一事,而是一项长久的任务。人才科技化是企业拥有持续孵化新技术、捕捉新机遇能力的前提。从芯片、光刻机的缺乏到甚至matlab一款软件在各高校的禁用，无不在告诉我们一个沉重的现实：尖端科技是买不来的。没有人才的基础，即使完成了当前阶段的业务科技化，面对着日新月异的经济形势，也只能是束手无策。更新的技术当然不会从天上掉下来，只有科技化的人才才能完成技术的创新，保障未来的科技化发展。

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辩题二：

面对社会与职场竞争，我们是看开点还是卷起来

公司数据应用部 韩抒成

持方观点：我们要看开点

（一）反映我们在社会职场竞争中积极乐观的心态

（二）社会与职场竞争中保持清醒认知的解药

       看开的心态不是中庸，而是一种面对竞争摆脱焦虑浮躁、坦然面对的心态。不以物喜，不以己悲，保持这样看开的心态，无论在社会与职场竞争中成功还是失意，我们都不会步入患得患失的夹缝之中，从而创造一个良性的竞争氛围，减少剑拔弩张的环境所带来的内耗。

       社会职场竞争的“内卷”，多为存量竞争下的互相内耗，导致竞争中的个体虽然付出增多但是实际收益未变的状况。害怕竞争中被人落下，会导致多数人硬着头皮加入内卷大军，这也是整个团体的焦虑和压力逐渐放大的根源。对此，我们更加认清内卷背后是信心的缺失，还是对于自我角色定位的迷茫，看清竞争背后的本质，我们才能够摆脱卷的束缚，为自己的初心而努力，而不是为了努力而努力。

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（三）社会与职场竞争中可持续发展的基石

（四）社会与职场竞争中转型与开拓创新的钥匙

       身体是革命的本钱，卷最容易消耗的就是身体健康，如果你是一个理性人，请不要为了短期的利益过早透支自己，请不要为了短期的利益恶化竞争的环境，看开一点，我们是要为自己和企业的长远未来而努力，保持身心健康的同时重视自己的能力和他人的沟通，才能够持续创造价值。

       卷会让自己过度沉浸在眼前的得失中，这也容易产生盲目的努力，产生只要卷就一定能取得成绩的错觉，然而短期的得利往往不能是不可持续的，边际效用终究会递减，此时，如果不转变思路或者方向，头破血流将不可避免。所以适时的停下脚步，看清当下的竞争环境，转型或者创新，才能够跳出局部最优解，到达更接近于全局最优解的领域。

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公司数据应用部 孙沁辰

持方观点：更应该关注隐私

       在数字经济时代，无论是个人、企业还是国家，隐私滥用都将带来极大的危害。隐私收集的不可撤回，隐私泄露后的长期存在与互联网下传播范围的不断扩大，这些因素在数字技术的乘数效应下导致，滥用隐私提供的便利程度越高，潜在危害越大。于个人，大数据杀熟损害的是经济利益；于企业，负面的舆情严重影响声誉；于国家，个人信息给国家网络安全、数据安全带来严重的风险隐患。

        同时，我们也强调了目前相较于便利来说，对隐私的关注度是不够的。首先是监管层面，《数据安全法》《个人信息保护法》在2021年下半年才审议通过。司法实践的缺乏、快速发展导致监管问题的动态变化，都给本就滞后的立法调整带来了难题。其次是意识层面的不均衡。数字技术带来的便利看得见、摸得着，而隐私数据在后台的流转演化则难以认知，这就导致隐私保护意识淡薄。

       总的来说，我们并不是说不能使用隐私数据或者呼吁大家完全脱离社会不让渡隐私，正是因为在数字经济时代，数据已经成为一种生产要素，我们无法避免让渡隐私，才要从个人层面更加关注隐私，随之企业也应该更加关注隐私，选择正确、高质量的发展方向，推动数字经济。保护隐私、关注隐私是落实中央决策、维护用户合法权益、营造公平竞争和顺应国际发展趋势的事，因此我们应当更关注隐私。

辩题三：

数字经济时代，我们更应该关注隐私还是更应该关注便利

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数管部新入职员工培训心得分享

制度规划部 宋强

       为期两周的新员工培训已经结束，回想两周来的点点滴滴，感触颇多。培训课程的学习让我获益良多：基础公共类课程让我对我行的红色金融发展史、企业文化、组织架构以及发展规划等有了较为宏观的了解，深刻地认识到我行的发展路线是曲折上升的，加强了对我行的归属感；金科公共类课程的学习让我了解到了我行的数据治理体系、应用系统架构、运维体系等知识，这让我认识到我行的发展都基于扎实的基础建设以及有效的顶层规划；基础公共类课程的学习一方面让我了解到我行的合规要求，明确了之后工作中的行为规范；另一方面我也对银行业务中的公司金融、风险业务等有了全貌的认识。新员工培训对我们快速认识集体、融入公司有重要意义，日后我们将时刻思考如何将我们自身的专业素质融合到实际工作中，提高工作效率。

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数管部新入职员工摄影作品展示

信管数据应用部 肖桢玮

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栏目主编：李丹妮

版面编辑：贲蔚然

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青年研 · 数据赋能

勤学苦练 价值赋能

浅谈担保圈风险及识别对策

该文2022-07-30发布于数据治理周周谈公众号

数据信息报告部 陈婧

担保圈通常是指多个企业通过互相担保或连环担保等形式连接到一起而形成的以担保关系为链条的利益体。担保圈的类型主要有三种形式：

      一、担保圈定义

连环担保圈内各公司的担保关系较为简单，基本无交叉担保情况，公司间形成担保关系闭环，风险通常沿着担保链传递。

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交叉担保指在连环担保基础上，担保链条中的企业向多个企业提供担保，或者企业被圈内多个企业提供担保。

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担保贷款是当前信贷业务市场重要融资形式之一，可帮助拓宽民营企业融资渠道，解决小微企业融资难问题。本文将对担保圈风险进行简要解读分析，并归纳出识别、防范担保圈风险的有效方法。

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担保圈风险指在同一担保圈内企业的债务风险或风险预警信号沿担保链扩散传导，进而引发圈内其他企业贷款风险。担保圈风险形成的主要原因可以归纳为行业经济周期变化、产业结构调整等外部经济因素，部分银行风控体系不健全、部分企业过度融资等内部因素。

担保圈风险具有传染性、隐蔽性、放大性等特征，传染性体现在债务关系和风险信号快速传递至银行和担保圈中的其他企业，导致融资受到阻碍。隐蔽性体现在企业通过资金搭桥、担保费等进行资金往来，贷款机构不易掌握这些信息。放大性是指企业高杠杆经营风险积聚的负面效应远大于同等数量的独立企业出现债务风险的总合，容易造成市场恐慌，扩大负面影响。

      二、担保圈风险的成因和特征

集团复杂担保圈一般指集团母公司或核心公司对子公司提供担保，担保关系沿投资控股关系传递，存在集团内各子公司互保的情况。

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针对担保圈风险的特点，可以通过严控担保圈规模，推进多系统协调实现，同时也可以结合信贷数据，通过机器学习等算法进行分析识别。对于多方授信的企业，采取“类银团”贷款，进行联合授信，每家企业确立主办行，其他金融机构作为银团贷款的参与者，防止突然抽贷带来的连锁效应。同时，借助知识图谱等技术深挖数据价值，识别担保风险。

      三、担保圈风险识别和防范

担保圈中企业的中心度可以定义为与该企业建立担保关系的企业数量。通过企业之间的担保关系构建相关的知识图谱模型，结合图算法中的中心度相关算法，对担保圈中每个企业的重要程度进行量化，识别出担保圈中的核心企业，银行可提高对这些企业的关注程度。

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核心企业识别

图1 知识图谱

（1）知识图谱

参考文献：

[1]黄炜,高岽鸣,陈宁.知识图谱在银行业的应用分析[J].中国信用卡,2020(12):64-67.

[2]刘亚,李华,郑冰,赵文欣.特征选择与Logistic回归相结合的担保圈风险识别方法[J].小型微型计算机系统,2019,40(08):1781-1787.

[3]朱娉婷. 商业银行担保圈风险防范与化解[D].山东农业大学,2018.

[4]田通.浅论银行担保圈风险及其化解方法[J].今日财富,2019(04):15-16.

[5]吕苏越.基于大数据思维的银行监管数据应用初探——以3种数据挖掘技术为例[J].金融科技时代,2017(05):32-36.

利用知识图谱对系统中全部担保关系进行识别，绘制出担保圈规模边界和网络拓扑结构。对担保圈中异常结构进行深度剖析，定位担保圈薄弱和密集环节，有效识别和防控担保圈中潜在风险。

担保圈风险点识别

使用深度优先搜索算法对担保关系进行遍历，识别出封闭且不交叉的担保圈。对企业的资产、负债、信贷、利润，及每个企业在担保圈中的担保金额占比和担保数量占比等指标，通过特征选取进行降维，将特征变量输入至随机森林等机器学习算法中，计算得出企业违约概率，概率越高表明违约风险较大，银行需对这些企业重点跟踪。

（2）机器学习

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浅谈金融数据应用之

构建个人评分卡模型

大数据整合部 周宏泽

该文2022-09-04发布于数据治理周周谈公众号

评分卡模型指利用大量历史数据建立统计模型，并将模型应用到当前客户，预测当前客户的未来行为，进而采取相应措施的建模方法。常见的个人客户评分卡类型有申请评分卡、行为评分卡、催收评分卡、响应评分卡、流失评分卡五类。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的新经济形态，正在推动整个社会的生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革。金融机构可以基于企业信息、税务信息等数据，借助风控管理领域常用的建模方法——评分卡模型，对个人客户的偿债能力、违约风险等进行综合评估。

一、评分卡模型类型

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评分卡的开发通常分为五个步骤，如下所示：

图2 评分卡实施步骤

1、商业目标

首先需要了解商业目标，确定需要建立的评分卡的类型，是ABC卡还是响应或流失模型。其次了解产品的情况，以及现有的决策流程，例如：销售渠道、定价策略、审批策略、调额策略、催收策略、交叉销售策略等是否已经使用评分卡，以及评分卡将来会被如何使用，这一点至关重要。

二、评分卡模型实施步骤

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3、数据处理

数据处理是分析中非常重要的一环，在实际工作中，情况要麻烦得多。常见需要预先处理的情况包括：1）异常值处理：数值不合理，变量间逻辑关系不合理；2）遗失值处理：变量没有数值；3）特殊编码：有些特定数值具有特殊含义，需要经过特殊的编码才能进行建模；4）变量推导：根据初始数据推导出大量衍生变量；5）变量初选：在有些情况下，需要从几千个变量中初选出几百个变量进入建模步骤。

2、预先分析

预先分析最主要的目的是确定样本的范围、观测点的选择、观察窗口的选择、表现窗口的选择、因变量的定义、验证样本的选择、可利用数据等建模要素。

验证样本是用来检验模型效果的样本，分为三种类型：第一种是当我们获得建模样本的时候，通常是将其分为“开发样本”和“测试样本”，建模数据是开发样本，测试样本用来检测模型表现；第二种是在建模样本之外，我们需要找几个验证样本来检验最终模型的表现效果，通常我们会用与建模样本临近月份的数据来进行检验；第三种是最近一个月的数据，由于没有表现窗口，这个数据只是用来做样本稳定性检验（PSI）。

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5、模型验证

4、建立模型

通常的建模步骤如下图所示：

"

"

KS指通过二分类的方式区分好坏样本，将评分卡应用于验证样本，通过比较其KS值，评估评分卡模型效果。KS指标越大，说明模型的风险区分能力越强，通常我们要求验证样本的KS 不能低于建模样本的KS 1个百分点以上。

图3 建模步骤

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PSI指标通过比较建模样本与验证样本的分布来评估模型的稳定性，PSI数值越小，说明两个分布之间的差异越小，代表模型越稳定，通常当PSI<0.2时，我们认为样本稳定。PSI指标可以检验建模样本和验证样本以及最新样本之间的样本变化，如果样本变化太大，可能导致评分卡失效。

参考文献

[1]张伟.智能风控：评分卡模型建模原理[M]北京：机械工业出版社.2021

[2]Siddiqi, Naeem. Credit risk scorecards :[J]. Wiley, 2012

[3]评分卡模型介绍. [Z/OL].https://blog.csdn.net/qq_42363032/article/details/109667561

[4]关于信贷评分卡模型.[Z/OL].https://zhuanlan.zhihu.com/p/551987833

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